Introduction à l’ALM
et Liquidity risk
Les objectifs de cette formation
- Montrer en quoi l’émergence des fintechs est liée au mouvement de désintermédiation bancaire et aux nouvelles réglementations limitant le pouvoir des banques.
- Décrire la richesse du phénomène en montrant l’importance des aspects réglementaires, marketing et digitaux qui ont rendu possible le développement rapide des fintechs.
Programme de la formation
Cette formation à l’ALM et au risque de liquidité propose une visite guidée dans le domaine du bilan bancaire, ses composantes, ses risques. Le lien sera établi avec le risk management. De nombreux exemples permettront d’associer des faits à la théorie.
Caractéristiques de la formation
Pour plus d’informations sur les modalités de formation, contactez-nous directement.
Pour qui ?
Les sujets abordés
Programme de la formation
- Le business model d’une banque de détail
- Le lien entre banque de détail et banque d’investissement
- Le banking et le trading books
- Les dépôts
- La valorisation et la courbe de taux
- Les repos et opérations de trésorerie
- Trading des FRA et futures
- Hedging du risque de crédit
- La valorisation et la réplication
- Principes
- Management de la liquidité
- Gap risk
- Risque de liquidité
- Risque de taux dans le banking book
- Structure du capital
- Détermination de l’ILAAP
- Stress de liquidité
- Introduction de la suite SREP
- Comment conserver une structure de bilan qui concilie capital et liquidité
Informations pratiques
Suivi de l’exécution et évaluation des résultats
Feuilles de présence
Evaluation du début de journée sur la connaissance des acquis
Evaluation de début de journée sur les acquis (questionnement oral)
Ressources techniques et pédagogiques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
Exposés théoriques
Etudes de cas concrets
Mise à disposition de bibliographies à la suite de la formation
Modalités de certification
Résultats attendus à l’issue de la formation :
- Comprendre les enjeux de l’ALM pur les banques à la lumière des dernières évolutions juridiques et des tendances à venir.
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